همه افرادی که در بازار بورس و یا دیگر بازارهای مالی فعالیت دارند، با اندیکاتورها آشنایی دارند. چرا که اندیکاتورها از جمله ابزارهای مهم و کاربردی در این بازار می باشند که برای معامله لازم و ضروری هستند. با استفاده از آنها می توان معاملات سودمند و مفیدی را انجام داد و از ضرر و زیان پیشگیری نمود. یکی از مهمترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای در تحلیل تکنیکال بازار بورس، اندیکاتور CCI می باشد. با وجود این که این اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی است، ولی با این حال، کمتر کسی در مورد آن اطلاعات لازم را دارد. به همین دلیل، در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می پردازیم.

اندیکاتور

اگر چه بسیاری از افراد شاغل در بازار بورس نام اندیکاتور را شنیده اند. ولی با این وجود کمتر کسی است که اطلاعات لازم را در این مورد داشته باشد. اندیکاتورها می توان گفت که شاخص های آماری می باشند. از این شاخص ها برای اندازه گیری شرایط فعلی بازار و همچنین پیش بینی روندهای مالی و اقتصادی استفاده می شود. بنابراین به صورت کلی اندیکاتورها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول اندیکاتورهای اقتصادی می باشند و دسته دیگر مربوط به اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال یک روش نموداری برای تجزیه و تحلیل بازار و قیمت سهام می باشد. قیمت سهام را در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتورها تجزیه و تحلیل می کنند. برای این منظور اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد و پر استفاده در بازارهای مالی و بورس، اندیکاتور CCI می باشد.

آشنایی با اندیکاتور CCI

می توان گفت که اندیکاتور CCI به معنی شاخص کانال کالا می باشد. چرا که این اندیکاتور ترجمه شده اصطلاح انگلیسی Commodity Channel Index می باشد. اندیکاتور CCI برای اولین بار به وسیله دونالد لمبرت به وجود آمد. این اندیکاتور جزیی از اسیلاتورها به حساب می آید. به این صورتا که بازه نوسان دارد. بازه نوسان در این اندیکاتور بین منفی 100 تا مثبت دویست می باشد. با استفاده از این اندیکاتور می توان به راحتی قدرت شتاب نوسان را در یک سهم به خوبی نمایش داد. البته بیشترین حد نوسان در این اندیکاتور بین 70 تا 80 درصد می باشد که در بازه منفی 100 و مثبت 100 خود را نشان می دهد.

برای این که بتوان این اندیکاتور را محاسبه نمود به این صورت عمل می شود.

(0.015 ضرب در میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

در بالا قیمت دارایی قرار دارد. این قیمت منهای میانگین متحرک دارایی که با حرف MA است، می شود. در پایین هم انحراف معیار وجود دارد که با نماد D نشان داده می شود.

مزایای استفاده از این اندیکاتور

بعد از آشنایی با این اندیکاتور یکی از مهمترین و اصلی ترین سوالاتی که برای فعالان در حوزه بازار بورس به وجود می آید، این است که استفاده از این اندیکاتور چه مزیت هایی به همراه دارد. برای پاسخ دادن به این سوال، در ادامه به برخی از مزیت های استفاده از این اندیکاتور اشاره می کنیم.

  • شناسایی راحت تر نقاط اشباع خرید و فروش

اولین و شاید یکی از مهمترین و اصلی ترین مزیت هایی که این اندیکاتور دارد، می توان به امکان شناسایی راحت تر و آسان تر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اشاره کرد. که سرمایه گذار می توان به آسانی آن را شناسایی نماید.

  • بررسی تغییرات مسیر

دومین مزیتی که برای این اندیکاتور می توان بر شمرد، این است که با استفاده از آن می تواند تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را به خوبی بررسی کرد.

  • تشخیص راحت تر صعودی و یا نزولی بودن بازار

یکی دیگر از مزیت هایی که استفاده از این اندیکاتور دارد، این است که این اندیکاتور در زمانی که بازار صعودی است، یعنی گاوی می باشد، مثبت است. ولی در زمانی که بازار روند نزولی دارد و خرسی است، منفی است. تنها استثنای موجود برای این امر تنها زمانی است که در بازار واگرایی وجود دارد.

استراتژی این اندیکاتور

برای این اندیکاتور می توان استراتژی های مختلفی را مدنظر داشت. ولی با این وجود، شاید بتوان یک استراتژی ساده و راحت را برای آن مطرح کرد. این استراتژی به این صورت است که وقتی این اندیکاتور به بالای مثبت 100 حرکت می کند، سیگنال خرید می دهد. ولی اگر این اندیکاتور به پایین منفی 100 حرکت کند، در این صورت، سیگنال فروش می دهد.

بنابراین سرمایه گذاران و معامله گران در بازار باید به دنبال یافتن این سیگنال ها با استفاده از این اندیکاتور باشند. وقتی که با استفاده از این اندیکاتور سیگنال فروش صادر می شود، معامله گر بهتر است، از بازار خارج شود.

در کنار این استراتژی ساده می توان از دیگر استراتژی های مورد استفاده در این اندیکاتور نیز نام برد. یکی از این استراتژی ها، مربوط به استراتژی چند بازه زمانی می باشد. در این اندیکاتور چند بازه زمانی به کار می رود. به این صورت که برای تشخیص روند بلند مدت از یک نمودار بلند مدت و برای تشخیص و تعیین کردن پولبک ها و نقاط ورودی از یک نمودار کوتاه مدت استفاده می شود. این استراتژی معمولا به وسیله افرادی و معامله گرانی بیشتر استفاده می شود که معاملات بیشتری دارند و از آن برای معاملات روزانه خود استفاده می کنند. چرا که کوتاه و یا بلند مدت بودن این استراتژی تنها به این بستگی دارد که معامله گر به دنبال موقعیت های معاملاتی خود چه بازه زمانی را در نظر دارد.

استراتژی معاملاتی در اندیکاتور CCI و تله های آن

در استفاده از این اندیکاتور باید توجه و دقت زیادی داشته باشید. از این رو، لازم است که قوانین سختگیرانه تر و یا ملایم تر تنظیم شود. به این صورت می توانید از تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI آگاهی پیدا کنید. برای نمونه وقتی که از چند تاریم فریم استفاده می کنید، در تایم فریم کوتاه مدت تر تنها دست به خرید بزنید که CCI به بیش از مثبت 100 می رسد. به این صورت می توان تعداد سیگنال ها را کاهش داد. ولی با این حال، روندی که وارد آن شده اید قوی تر می باشد.

برای ورود و خروج به بازه های زمانی کوتاه مدت تر هم می تواند قوانین ورود و خروج تنظیم کرد. بنابراین اگر روند نمودار بلند مدت صعودی می باشد، می توانید از نمودار کوتاه مدت تر، پیش از این که اقدام به خرید کنید، اجازه دهید که CCI  به زیر منفی 100 برسد. به این صورت شاید، در قیمت بالاتر خرید را انجام دهید. ولی از پایان یافتن پولبک کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت آن بیشتر اطمینان خواهید داشت.

جمع بندی

در نهایت می توان گفت که از اندیکاتور CCI می توان در بازارها و تایم فری های مختلف استفاده کرد. چرا که معامله با چندین تایم فریم می توان برای اکثریت معامله گرانی که فعالانه به خرید و فروش می پردازند، سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید کند. علاوه بر این، باید اشاره کرد که از نمودارهای بلند مدت تر معامله گران اغلب برای تشخیص روند اصلی استفاده می کنند. بعد از آن است که از نمودار کوتاه مدت تر استفاده می کنند و به دنبال یافتن پولبک ها و به دست آوردن سیگنال ها می باشند. همچنین در پایان نکته ای که لازم است اشاره شود، این می باشد، که این اندیکاتور و استراتژی های آن بدون خطا نمی باشند. از این رو، با تغییر تنظیمات و معیارهای آن می توان به بهبود عملکرد این اندیکاتور در بازارهای مختلف اشاره کرد.